Cookie和Session是Web开发中常用的两种会话管理方式，它们有以下区别：

存储位置：Cookie存储在客户端，而Session存储在服务器端。

数据容量：Cookie的数据容量较小，一般为4KB左右，而Session可以存储更大量的数据。

存储结构：Cookie以键值对的形式存储在客户端的浏览器中，而Session通过在服务器端创建一个唯一的标识符（session ID），将与该用户相关的数据存储在服务器端的内存或数据库中。

安全性：由于Cookie存储在客户端，容易被篡改和伪造，所以在存储敏感信息时需要进行加密处理，并设置安全标记。而Session存储在服务器端，相对来说更加安全。

生命周期：Cookie可以设置过期时间，在指定时间后失效。Session通常在客户端关闭或长时间不活动后失效，也可以手动设置失效时间。

跨域支持：Cookie支持跨域访问，可以在多个域名之间共享。而Session默认情况下不支持跨域访问，不同域名的服务器无法共享Session数据，但可以通过其他手段实现Session的跨域共享，如使用URL重写、Token等。

综上所述，Cookie适合存储少量且不敏感的数据，可以在客户端跟踪用户状态；而Session适合存储较大且敏感的数据，用于在服务器端保持会话状态。在实际应用中，Cookie和Session常常结合使用，通过Cookie来保存Session ID，实现会话的追踪与管理。